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学术活动
财商教育特色建设学术报告四: Pricing volatility futures with discrete time models
2020-10-13 14:12  

报告时间:20201020日下午14:00-15:30

报告聆听地点:3201会议室(或远程聆听)

报告人:王天一 对外经济贸易大学

报告使用软件:腾讯会议(会议号:979 868 930

报告人简介:

王天一,2012年毕业于北京大学国家发展研究院,经济学博士,现任对外经济贸易大学金融学院副教授,副院长,博士生导师。2019年在美国杜克大学访问,主要研究方向为金融时间序列,波动率模型与衍生品定价,风险管理等相关方向。主持国家自然科学基金2项,教育部人文社科青年基金1项。在Journalof Futures MarketsJournal of ForecastingApplied Economics,《管理科学学报》,《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文20余篇。

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