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RTG电子官网财富管理特色建设邀请报告(三)
2020-06-30 14:49  

 为加快教师转型发展,推进“学科+财富管理”建设,学院积极推动财富管理特色建设系列邀请报告活动。630日上午,学院邀请西南财经大学经济RTG电子官网院长、教授、博士生导师马敬堂在线(腾讯会议:219521 156)作了题为“Fast computation of an optimal investmentproblem under Heston models”的学术报告。

 马教授介绍了一类Heston模型下最优投资问题的快速算法。该类问题是一类二维随机控制问题,一般情况下没有解析解,且数值求解也十分困难。马教授通过对偶控制框架把问题解耦,从而能够使用蒙特卡罗方法快速计算值函数的上下界,并且能够有效地计算出最优投资策略。

 报告交流环节中,与会教师就报告中的专业问题进行了热烈的讨论,马教授也对老师们提出的问题分别进行了解答。同时,马院长就西南财经大学RTG电子官网的金融数学专业的专业建设情况进行了分享,主要就专业培养目标,专业发展特色,开设的核心课程及毕业生就业情况等方面进行了交流。

 报告采用线上线下结合的方式进行,学院领导班子成员、各教研室主任及部分老师参加了报告活动。

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