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RTG电子官网财商教育特色建设学术报告(四)
2020-10-21 08:52  

为持续推进财商教育特色建设,加快教师转型发展,学院积极开展财商教育特色建设系列邀请报告活动。1020日下午,学院邀请对外经济贸易大学金融学院副教授,副院长,博士生导师王天一在线(腾讯会议:979 868 930)作了题为“Pricingvolatility futures with discrete time models的学术报告。

CBOE的隐含波动率指数是市场上重要的波动率指标,有着恐慌指数的别名。CBOEVIX的基础上推出了VIX期货和VIX期权等衍生产品,和其他的诸如VIX关联的ETF等共同构成了波动率产品市场。本次报告主要梳理了基于离散时间波动率模型对VIX期货定价的几种方法,包括基于MGF和积分的间接建模方法以及基于VIX指数的直接建模方法,并且讨论了诸如记忆性刻画,波动率信号选取等相关问题。

报告交流环节中,参与教师就报告中的专业问题进行了热烈的讨论,王教授也对老师们提出的问题分别进行了解答。

报告采用线上线下结合的方式进行,学院领导班子成员、各教研室主任及学院财商教育特色建设研讨班老师参加了报告活动。

 

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